ACADSTAFF UGM
| Title | : | Optimisasi Robust Melalui Second Order Cone Programming dengan Aplikasi pada Penentuan Portofolio Optimal |
| Author | : |
EPHA DIANA SUPANDI (1) Prof. Dr.rer.nat. Dedi Rosadi, S.Si., M.Sc. (2) Dr. Abdurakhman (3) |
| Date | : | 1 2014 |
| Keyword | : | Optimisasi robust, Second order cone programming, Portofolio mean-variance. Optimisasi robust, Second order cone programming, Portofolio mean-variance. |
| Abstract | : | Pada makalah ini, kami meneliti mengenai optimisasi robust (robust optimization), metode ini berguna untuk menangani masalah optimisasi dimana data permasalahan tidak diketahui dengan pasti tetapi diasumsikan berada dalam suatu himpunan ketidakpastian (uncertainty set). Selanjutnya Second Order Cone Programming (SOCP) digunakan untuk menyelesaikan masalah optimisasi robust. SOCP adalah masalah pemrograman konveks dimana fungsi tujuannya berbentuk linear dengan kendala second order cone. Penerapan SOCP pada pembentukan masalah portofolio mean variance berhasil dilakukan. Berdasarkan studi kasus, portofolio robust melalui SOCP lebih unggul dibandingkan portofolio klasik ditinjau dari capital gain. |
| Group of Knowledge | : | Statistik |
| Original Language | : | Bahasa Indonesia |
| Level | : | Nasional |
| Status | : |
Published
|