ACADSTAFF UGM

CREATION
Title : Skema Ding dan Chao (DC Scheme) Untuk Simulasi Nilai Suku Bunga
Author :

Yunita Wulan Sari, S.Si., M.Sc. (1) Dr. Drs. Gunardi, M.Si. (2)

Date : 0 2013
Keyword : Mean reverting square root diffusion, skema Ding dan Chao, CIR Mean reverting square root diffusion, skema Ding dan Chao, CIR
Abstract : Mean reverting square root diffusion merupakan persamaan diferensial stokastik yang memiliki penyelesaian yang bernilai positif. Skema Ding dan Chao adalah algoritma baru dalam simulasi untuk menyelesaikan persamaan diferensial stokastik tersebut. Berdasarkan skema Ding dan Chao, pada penelitian ini akan dilakukan simulasi untuk menentukan nilai suku bunga model Cox, Ingersoll, dan Ross (CIR). Dari penelitian ini diharapkan terbentuk model simulasi nilai suku bunga di Indonesia yang lebih realistis
Group of Knowledge : Statistik
Level : Nasional
Status :
Published
Document
No Title Document Type Action
1 SKEMA DING DAN CHAO (DC SCHEME) UNTUK SIMULASI NILAI SUKU BUNGA.pdf
Document Type : [PAK] Full Dokumen
[PAK] Full Dokumen View