ACADSTAFF UGM
| Title | : | Value At Risk Estimation with Extreme Value Theory Generalized Pareto Approaching (IHSG case study 1997-2004) |
| Author | : |
Rossa Hastaryta (1) Dr. Adhitya Ronnie Effendie, S.Si., M.Si., M.Sc. (2) |
| Date | : | 12 2006 |
| Keyword | : | Extreme value theory, Generalized Pareto distribution, Value at risk Extreme value theory, Generalized Pareto distribution, Value at risk |
| Abstract | : | Dalam paper ini, akan diperkenalkan suatu metode dalamperhitungan VaR yaitu VaR-GPD.Kelebihan metode ini adalah pendekatannya bahwadata mengikuti distribusi GPD(Generalized Pareto Distribution) yang mengakomodasi bentuk distribusi empiris datayang cenderung memiliki ekor gemuk (heavy tail) |
| Group of Knowledge | : | Statistik |
| Original Language | : | Bahasa Indonesia |
| Level | : | Nasional |
| Status | : |
Published
|
| No | Title | Action |
|---|---|---|
| 1 |
13904-28576-1-PB.pdf
Document Type : [PAK] Full Dokumen
|
View |